021-88231400-3
info@aaicco.com

آیکو ور

(سامانه جامع مدیریت ریسک بانکی)

 

تجربه صنعت بانکداري در طي سال¬هاي اخير نشان داده است که مديريت ريسک مي¬بايست به صورت جامع و به ازاي تمامي فعاليت¬ها و ريسک¬ها پياده شود. دليل اين امر عمدتا تاثيرپذيري و تاثيرگذاري عامل¬هاي مختلف ريسک بر یکدیگر و همچنين پيچيدگي و خاصيت غيرخطي بودن عامل¬هاي ريسک است. مدیریت ريسک در بانک¬ها يک فرآيند پويا و دائمي بوده و مي¬بايست به عنوان بخشي از ماهيت وجودي هر بانک تلقي گردد. هدف نهایی سيستم مديريت ريسک ايجاد شرايطي است که ريسک اقدامات و تصميمات مديران، کارکنان و مشتريان بانک¬ها را مديريت نمايد، امکان ارائه بهترين عملكرد، بهينه¬سازي استفاده از سرمايه و به حداكثر رساندن ارزش دارايي¬هاي سهامداران فراهم گردد.

در همین راستا شرکت آیکو با استفاده از استانداردهای بین¬المللی کمیته بال و همچنین استفاده از تجربیات بانک‌ها و شرکت¬های بزرگ دنیا و همچنین در نظر گرفتن الزامات و مقررات بانک مرکزی در حوزه مدیریت ریسک بانکی اقدام به طراحی سیستم یکپارچه مدیریت ریسک نموده است. شرکت آیکو در این زمینه از سال 1389 آغاز به فعالیت نموده است و سیستم جامع مدیریت ریسک آیکو تا کنون در چندین بانک پیشرو کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

هریک از ماژول‌های سیستم جامع مدیریت ریسک که ریسک‌های اصلی نظام بانکی را پوشش می‌دهد، به شرح ذیل است:

ریسک عملیاتی

سامانه جامع مدیریت ریسک بانکی

ویژگیها و قابلیت ها :

  • ریسک عملیاتی
  • پایگاه داده زیان عملیاتی
  • مدلسازی ساختار کسب و کار بانک
  • تعریف گردش کار برای فرآیند جمع آوری داده های زیان عملیاتی در حوزه های مختلف
  • تعریف فیلدها و ابعاد رویداد زیان عملیاتی در قالب درختواره ها
  • تولید نقشه حرارت زیان های عملیاتی بانک به تفکیک خطوط کسب و کار، مناطق جغرافیایی،
  • واحدهای عملیاتی و طبقات ریسک
  • نمایش روند زیان های عملیاتی همراه با نمودارهای مقایسه ای
  • امکان تعریف پوشش های زیان های عملیاتی
  • شناسایی و طبقه بندی خطوط کسب و کار بانک مطابق استانداردهای بال 2
  • شناسایی و طبقه بندی رویدادهای زیان ریسک عملیاتی بانک
  • مشاهده تاریخچه گردش کار از طریق؛ صندوق های ارسال و دریافت
  • امکان سنجش عملکرد واحدهای ثبت کننده زیان های عملیاتی در گردآوری اطلاعات زیان عملیاتی بانک
  • امکان اتصال به سایر پایگاه داده های بانک برای سیستمی کردن جمع آوری اطلاعات رویدادهای زیان عملیاتی بانک
  • تعیین مهمترین رویدادهای زیان عملیاتی (10 رویداد حائز اهمیت برای مدیریت ارشد)
  • ترسیم پراکندگی فراوانی و شدت زیان های عملیاتی بر روی نقشه جغرافیایی ایران
  • ترسیم و تحلیل انواع نمودارهای چند پارامتری ابعاد زیان های عملیاتی
  • گزارشات BI از رخدادهای زیان بار بانک بر اساس ویژگی محلی، زمانی و کسب و کار
  • امکان تهیه خروجی از انواع گزارش ها در قالب فرمت های مختلف (اکسل و …)
  • طراحی ساختار سازمانی و فرآیندهای ثبت و گزارشگری ریسک عملیاتی
  • مدلسازی زیان عملیاتی
  • تخمین تابع توزیع تجمعی شدت زیان با روش مونت کارلو
  • اعتبارسنجی توزیع ها با آزمون های خوبی برازش تحلیل (χ^2 و A-D و K-S و …) و گرافیکی (نمودار چندک و احتمال و …)
  • مدیریت و تحلیل اکتشافی داده ها (آماره های توصیفی، تولید ماتریس بال، حذف داده های پرت و …)
  • برازش انواع مدل های فراوانی و شدت بر روی وقایع زیان های عملیاتی برای تخمین سرمایه در معرض خطر
  • محاسبه سرمایه پوششی ریسک عملیاتی (سرمایه در معرض خطر) بانک براساس روش های ارائه شده در بال 2 (مدل پیشرفته)
  • ترکیب توزیع زیان ها با استفاده از کاپیولا

ریسک نقدینگی و نرخ سود

سامانه جامع مدیریت ریسک بانکی

ویژگیها و قابلیت ها :

  • ریسک نقدینگی و نرخ سود
  • محاسبه جریان‌های نقد ورودی و خروجی و گزارش شکاف نقدینگی و نمایش آن به صورت جدول، نمودار و امکان فیلتر کردن آن بر اساس پارامترهای مختلف از جمله منطقه، شعبه، گروه مشتری
  • محاسبه و نمایش شکاف قیمت گذاری مجدد اقلام حساس به نرخ سود و امکان فیلتر کردن آن بر اساس پارامترهای مختلف از جمله منطقه، شعبه، گروه مشتری
  • محاسبه دیرش تمامی اقلام حساس به نرخ سود و محاسبه و نمایش شکاف دیرشی
  • گزارش‌های تمرکز سپرده‌ها، تسهیلات،ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی و کارت اعتباری بر حسب نرخ سود، مناطق جغرافیایی، نوع و گروه مشتریان و …
  • نمایش روند تغییرات سپرده و تسهیلات و قابلیت فیلتر کردن تمامی گزارش ها بر اساس نرخ ارز، مناطق جغرافیایی و انواع مشتریان.
  • امکان تعریف انواع نسبت‌ها و نمایش آخرین وضعیت و روند تغییرات آن‌ها
  • گزارش وضعیت مشتریان بزرگ سپرده‌ای و تسهیلاتی و مقایسه آن‌ها با میانگین بانک
  • امکان تعریف سپرهای نقدینگی و مشاهده وضعیت و روند تغیرات آن‌ها
  • محاسبه نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت تأمین مالی پایدار (NSFR) و نمایش روند تغییرات آن‌ها
  • شبیه سازی رفتار تاریخی جریان‌های نقد ورودی و خروجی جهت محاسبه شکاف پویا
  • امکان تحلیل سناریو و آزمون بحران
  • محاسبه درآمد خالص حاصل از نرخ سود و تحلیل حساسیت تغییرات آن بر اساس سناریوهای مختلف تغییرات نرخ سود
  • امکان تعریف و ذخیره حدود بر روی گزارش‌ها
  • امکان تعریف ظروف زمانی مختلف و انجام محاسبات بر اساس آن‌ها
  • امکان تعریف مشخصات و ماهیت رفتاری دارایی‌ها و بدهی‌ها
  • امکان تعریف انواع دسترسی ها

رتبه بندی مشتریان و ریسک اعتباری

سامانه جامع مدیریت ریسک بانکی

ویژگیها و قابلیت ها :

  • رتبه بندی مشتریان و ریسک اعتباری
  • امکان جستجو و گزارش پرونده‌های اعتباری
  • امکان تعریف سوالات، جواب‌ها و نحوه امتیازدهی
  • امکان فراخوانی و پردازش اطلاعات از طریق متصل شدن به دیتابیس‌های داخلی و سرویس‌های خارجی
  • امکان سنجش روند (صعودی، ثابت و نزولی) اعتباری مشتری
  • امکان امتیازدهی پیشرفته بر اساس نوع جواب و نگارش پارامتر‌های مربوطه به انواع توابع امتیازدهی
  • امکان تعریف و نگارش معیار‌های کیفیتی مربوط به هر سوال و یا گروهی از سوالات و مشتریان
  • تعریف درخت تصمیم گیری برای سوالات پرسیده شده از هر گروه مشتریان
  • امکان تعریف و نگارش ضرایب کیفیتی و ضرایب مربوط به نوع فعالیت مشتری
  • تخمین رتبه اعتباری (به تفکیک نوع مشتری)
  • سیستم تعیین حد اعتباری
  • تحلیل تمرکز اعتباری (به تفکیک مشتری، صنعت، مکان جغرافیائی و معوقات)
  • تخمین رتبه وثیقه براساس میزان تسهیلات درخواستی و نوع وثیقه
  • سیستم مدیریت وثائق (نرخ بازیافت، زمان بازیافت، ارزش بازار و کیفیت وثائق)
  • تخمین نرخ بازیافت تسهیلات (به تفکیک گروه مشتری، وثائق، صنعت و …)
  • تخمین زیان انتظاری (به تفکیک گروه مشتری، صنعت و مکان جغرافیائی)
  • امکان تعریف انواع مدل رتبه‌بندی بسته به نوع مشتری (بر حسب صنعت، نوع مشتری، نوع قرارداد و…)
  • سیستم تحلیل پرتفولیوی اعتباری (احتمال نکول، دارایی در خطر، اکسپوژر در زمان نکول، زیان در صورت نکول)
  • انواع گزارشات بر روی نمایش اطلاعات مشتری و تحلیل‌ها (نمودار‌های یک و یا چند پارامتری، جدول اطلاعات، نمودار فراوانی و ….)
  • گزارشات BI از پرتفوی اعتباری بانک با در نظر گرفتن خصوصیات مشتریان و محصولات
  • امکان ادغام با سیستم‌های موجود بانک بدون نیاز به افزودن سیستم جدید در شعب بانک
  • سفارشی شده بر اساس فرآیند اعطای تسهیلات هر بانک
  • امکان تحلیل سناریوها
  • امکان تحلیل حساسیت
  • امکان تعریف آزمون های بحران
  • امکان تعریف کاربران به همراه انواع دسترسی‌ها

ریسک بازار

سامانه جامع مدیریت ریسک بانکی

ویژگیها و قابلیت ها :

  • ریسک بازار
  • سرویس اخذ داده‌های قیمتی و اطلاعاتی سهام و اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی
  • سرویس اخذ داده‌های سبدهای سرمایه‌گذاری‌
  • امکان نمایش گراف سرمایه‌گذاری شرکت‌ها
  • امکان نمایش نمودار ترکیب دارایی‌ سبدهای سرمایه‌گذاری بر اساس نوع ابزار، بازار و صنعت
  • محاسبه و ﮔﺰارش‌دﻫﯽ ارزش در معرض خطر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﮏ دارایی و تک سبد و تجمیع سبدهای سرمایه‌گذاری به روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک
  • امکان بررسی صحت رویکردهای ارزش در معرض خطر با انجام پس‌آزمایی
  • محاسبه ارزش در معرض خطر نرخ ارز
  • محاسبه وضعیت باز ارزی
  • محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار
  • امکان انجام آزمون بحران
  • ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮔﺰارش‌دﻫﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ دارایی نسبت به دیگر دارایی‌های مالی از قبیل سهام، ارز و اوراق قرضه
  • محاسبه بازده موزون زمانی و نمایش نمودار بازدهی برای سبدهای سرمایه‌گذاری به صورت تک و تجمیع شده
  • محاسبه نرخ بازده تا سررسید و دیرش
  • امکان ترسیم نمودار تاریخچه قیمت برای ابزارهای مالی از قبیل سهام، ارز و اوراق قرضه
  • امکان شخصی سازی صفحه اصلی و تعریف انواع داشبوردها (استخراج برخی از پارامترها از گزارشات جهت نمایش بازده موزون زمانی، ارزش در معرض خطر، سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار، دیرش و نرخ بازده تا سررسید)
  • امکان تعریف انواع دسترسی‌ها

مشتریان طرف قرارداد :

  • بانک تجارت
  • بانک ملت
  • بانک پاسارگاد
  • بانک سرمایه
  • بانک کشاورزی