021-88231400-3
info@aaicco.com

سامانه معاملات الگوریتمی

QuantoRythm

یکی از مأموریت‌های شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش ‌پرداز آریان ( آیکو ) تولید سامانه‌های نرم‌افزاری مورد نیاز بازار پولی و بانکی کشور است. در همین راستا ما در آیکو سامانه مدیریت معاملات الگوریتمی  QuantoRythm را به صورت کاملاً مستقل و داخلی تولید کردیم که به عنوان بستری برای اجرای الگوریتم‌های معاملات خودکار استفاده می‌شود.

  • به کمک سیستم های معاملات الگوریتمی قادر به انجام معامله بر روی گستره بسیار وسیعی از اوراق بهادار هستیم. انسان ها فقط می توانند تعداد محدودی از بازارها را پایش و نظارت کنند، در حالی که یک رایانه رومیزی می تواند هزاران اوراق بهادار را رصد کند.
  • یک سیستم معاملاتی خودکار می تواند معاملات را خیلی سریع تر از یک معامله گر انسانی انجام دهد. سرعت بالا باعث می شود که بتوان از فرصت هایی که فقط برای چند ثانیه وجود دارند بهره مند شد.
  • انسان ها در برابر بازار و اطلاعات جدید واکنش کندی نشان می دهند، بنابراین اطلاعات و درنتیجه فرصت های سرمایه گذاری را از دست می دهند. رایانه ها خیلی سریع در برابر داده های بازار واکنش نشان می دهند و سردرگم نمی شوند.
  • انسان مستعد اشتباه است! انسان ها حواسشان پرت می شود، با فکر از دست دادن پول، احساس ترس می کنند و با فکر کسب درآمد احساس شادی می کنند. همه این سوگیری ها باعث می شود که آن ها از استراتژی معاملاتی برنامه ریزی شده خود، منحرف شوند و همین امر نهایتا سودآوری استراتژی معاملاتی را به شدت محدود می کند. رایانه ها احساسات و عواطف ندارند، بنابراین خارج از آنچه برنامه ریزی شده اند عمل نمی کنند.

قابلیت های سامانه

  • سبد گردانی
  • با استفاده از این سامانه می‌توان فعالیت‌های پرتکرار مربوط به سبدگردانی را خودکار نموده و از اجرای دقیق و صحیح آن‌ها اطمینان حاصل نماید. علاوه بر این با استفاده از سامانه کوآنتوریتم امکان ارسال موازی و یکجای سفارشات مربوط به چندین سبد مختلف وجود دارد که یکی از فعالیت‌های پرکاربرد در فعالیت‌های سبدگردانی است.
  • با استفاده از این سامانه می‌توان فعالیت‌های مربوط به بازارگردانی را خودکار نموده و دقت و کیفیت ایفای تعهدات بازارگردانی را افزایش داد. تنظیمات مربوط به بازارگردانی مطابق با دستورالعمل سازمان بورس، در سامانه تعبیه شده است و نیاز به کدنویسی جداگانه وجود ندارد.
  • معاملات الگوریتمی
  • یکی از اصلی‌ترین قابلیت‌‎های سامانه کوآنتوریتم فراهم سازی بستر کدنویسی برای کاربر است که قابلیت تعریف و اجرای هرگونه الگوریتم مدنظر کاربر را بدون محدودیت برای او ایجاد می‌نماید. علاوه بر قراردادن راهنمای کاربری اختصاصی برای قسمت‌های مختلف درسامانه، آموزش کدنویسی و یا تهیه کد الگوریتم‌های مدنظر کاربران از خدمات جانبی شرکت آیکو برای کاربری این سامانه است.

مشخصات سامانه

  • اجرای الگوریتم‌ها به صورت ابری بدون نیاز به نصب نرم‌افزار یا داشتن امکانات سخت‌افزاری خاص انجام می‌شود
  • هر کاربر می‌تواند الگوریتم‌های متنوع و متعددی در وضعیت واقعی یا پس‌آزمایی داشته باشد
  • اتصال منابع داده ای بازار بورس و فرابورس به الگوریتم ها به صورت لحظه ای
  • سفارش‌ها قابل تقسیم و ارسال به حساب‌های کارگزاری متعدد هستند
  • نماد‌ها و شاخص‌های متعدد در هر الگوریتم برای اتخاذ تصمیم معاملاتی پایش می‌شوند
  • الگوریتم‌ها را می‌توان به زبان‌های C# ایجاد کرد
  • داشبورد مدیریتی امکان پایش و مدیریت وضعیت لحظه‌ای یا گذشته همه الگوریتم‌ها را فراهم نماید
  • الگوریتم برای بررسی سود‌آوری، ریسک و پایداری به صورت استاندارد پس‌آزمایی می‌شوند
  • ویرایش و پایش الگوریتم‌ها بین همکاران سازمان‌ها درسطوح دسترسی متنوع قابل اشتراک‌گذاری هستند
  • الگوریتم‌های قابل اشتراک و فروش هستند
  • برای اتصال به سامانه‌های دیگر از جمله OMSها به منظور ادغام در سامانه‌های آنلاین، API فراهم شده است
  • امکان اجرای موازی و همزمان چندین الگوریتم وجود دارد.